Model Heteroskedastik

Materi pokok bahasan meliputi: stylized fact data finansial, volatilitas pada data finansial, model ARCH dan GARCH, estimasi model ARCH dan GARCH dengan metode kemungkinan maksimum, menguji efek ARCH dan GARCH, dan aplikasi pada data finansial.

Pustaka (library) R yang relevan dengan pokok bahasan ini: datasets, TSA, astsa, tseries, fGarch, xts.

Untuk menginstal pustaka tersebut gunakan perintah install.packages("namapustaka") atau melalui menu Packages, kemudian Install Package(s), kemudian pilih CRAN mirrors yang dinginkan. Berikutnya pilih nama paket yang ingin diinstal.